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1、净资产不低于1000万元的单位;
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子策略摘要
程序化趋势跟踪CTA
多品种多周期多策略的系统化趋势交易,只与市场行情波动有关,与涨跌方向无关,“全天候”赚取绝对收益;策略容量极大,理论上策略有效性极限资金管理规模高达50亿;有严格的风控,仅动用一个预警线水平的资金开仓,剩余资金投资于固定收益类产品。
量化对冲复合策略
独立开发基于数理统计分析的完备而有效的量化交易策略组合,涵盖量化对冲、高频量化、统计套利和期货CTA等,充分了解并注重每一个策略的实现细节;先进的技术储备支持连接多市场和交易多品种,高速全自动程序化交易,捕捉市场每一个瞬间的交易机会。
大数据量化对冲Alpha策略
通过媒体舆情监控和用户行为大数据分析,甄别交易意图和市场动向;对行为数据和市场数据进行交叉验证;计算目标标的诸如资金量、交易活跃度、关注度、情绪化指标等参数,从而准确得出该标的在未来一段时间可能的买卖盘热度。
相对定价+短线突破策略
基于海量数据回测平台,遴选业绩优良、底部启动的投资标的;追踪热点轮动,实现价值选股及技术择时的有机结合,并有效捕捉事件驱动性机会,进而在确保资金安全的前提下最大化资金使用效率;开创性地结合量化投资、价值选股及中国特色的事件驱动机会,专注中国式的绝对回报。
股票多头策略
始终坚持价值投资,追求寻找价值能够不断持续增长的公司;保守估计资产价值基础上,要求远低于估计价值和远低于可得历史资料下中枢的价格;投资组合适度分散,相对集中; 保持足够现金、性价比; 持有价值增长更好的公司、等待更低价格时机出手、保持决策系统的稳定性与反脆弱性。
股票中性策略
金融工具对冲掉市场的系统性风险,稳定赚取选股部分的绝对收益;应用多种维度的选股因子,对海量市场数据进行筛选清洗、统计建模、严格检验、从而挖掘超额收益;该策略综合运用了传统的选股因子,以及从市场数据中挖掘的特性因子,从而有效把握超额收益交易机会。策略中融合了Barra风险因子进行风险控制,注重交易执行环节的风险控制。