风控策略

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a)止损点

在各个市场都随时设定有一定的价格止损点来严格控制策略风险,策略会根据不同时期的价格走势来制定止损点的位置, 从而在利益最大化的基础上最小化策略风险。


b)仓位控制

根据不同时期的策略回报波动性来反向调整持仓,在回撤增大的时候主动去除杠杆来保证在平缓市场波动性增强时对策略表现的影响。


c)投资品种的分散化程度及相关性

交易的品种均使用相同的权重,在各个市场中平衡权重有助于消除策略的集中性风险。


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