风控措施

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投前风控:

a)根据大类资产配置的原则对投顾团队进行选择和评估,挑选出跟当前市场环境较为匹配,环境适应性较强,以及相互之间策略相关性较小的投顾团队,进行适当的资产配置,以期达到最小的风险收益比。

b)在期货量化趋势策略,期货套利策略,股票alpha对冲策略,事件驱动策略等等几大类策略之间进行配置。选择大致能够跑赢同类策略平均水平的投顾团队,并对子投顾策略的历史业绩表现进行严格的压力测试和情景测试,将能够达标的子投顾团队选入投资策略库里。

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投后风控:

a)对各个入选子策略的净值表现进行跟踪,根据各个子策略的净值波动率和该策略对整体市场环境的适应性,适当的调整各个子策略的仓位,按照一定时间间隔重新对策略间做资金分配。

b)定时对各个子策略的投顾进行合规性审查,以规避道德风险和法律风险。

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量化风控:

对风险的控制不仅需要通过定性分析识别不同风险对公司发展的影响,更为关键的是采用定量分析的方法,实现有效的风险控制。

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公司的风险管理组织架构

a)公司层面设风控部,负责全面管理公司的合规风险、投资风险、运营风险、信息技术系统风险等,各职能部门负责执行对各自业务活动中潜在的风险进行识别和控制。

b)投资部内设风控组,执行以单位净值、投资范围、持仓比例、最大回撤等量化风险指标为核心的产品风控体系,实时监控产品及账户运行风险。


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