重要提示:
请您仔细阅读此重要提示,并向下滚动至本页结尾根据您的具体情况进行选择。
在继续浏览本公司网站前,请您确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”。“合格投资者”指根据任何国家和地区的证券和投资法规所规定的有资格投资于私募证券投资基金的专业投资者。例如根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,合格投资者的标准如下:
一、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
1、净资产不低于1000万元的单位;
2、金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
二、下列投资者视为合格投资者:
1、社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
4、中国证监会规定的其他投资者。
如果您继续访问或使用本网站及其所载资料,即表明您声明及保证您或您所代表的机构为“合格投资者”,并将遵守对您适用的司法区域的有关法律及法规,同意并接受以下条款及相关约束。如果您不符合“合格投资者”标准或不同意下列条款及相关约束,请勿继续访问或使用本网站及其所载信息及资料。
“本网站”指由宁波梅山保税港区圭源投资管理有限公司(以下简称“本公司”)所有并发布的网站及其所载信息及资料。本网站所载信息及资料仅供参考,并不构成广告或分销、销售要约,或招揽买入任何证券、基金或其他投资工具的邀请或要约。
投资涉及风险,投资者应详细审阅产品的发售文件以获取进一步资料,了解有关投资所涉及的风险因素,并寻求适当的专业投资和咨询意见。产品净值及其收益存在涨跌可能,过往的产品业绩数据并不预示产品未来的业绩表现。本网站所提供的资料并非投资建议或咨询意见,投资者不应依赖本网站所提供的信息及资料作出投资决策。
本公司可更改或修订本网站所载信息及资料,毋须事前通知,本公司并不承诺实时更新本网站信息及资料。
与本网站所载信息及资料有关的所有版权、专利权、知识产权及其他产权均为本公司所有。本公司概不向浏览该资料人士发出、转让或以任何方式转移任何种类的权利。
风控措施
投前风控:
a)根据大类资产配置的原则对投顾团队进行选择和评估,挑选出跟当前市场环境较为匹配,环境适应性较强,以及相互之间策略相关性较小的投顾团队,进行适当的资产配置,以期达到最小的风险收益比。
b)在期货量化趋势策略,期货套利策略,股票alpha对冲策略,事件驱动策略等等几大类策略之间进行配置。选择大致能够跑赢同类策略平均水平的投顾团队,并对子投顾策略的历史业绩表现进行严格的压力测试和情景测试,将能够达标的子投顾团队选入投资策略库里。
投后风控:
a)对各个入选子策略的净值表现进行跟踪,根据各个子策略的净值波动率和该策略对整体市场环境的适应性,适当的调整各个子策略的仓位,按照一定时间间隔重新对策略间做资金分配。
b)定时对各个子策略的投顾进行合规性审查,以规避道德风险和法律风险。
量化风控:
对风险的控制不仅需要通过定性分析识别不同风险对公司发展的影响,更为关键的是采用定量分析的方法,实现有效的风险控制。
公司的风险管理组织架构
a)公司层面设风控部,负责全面管理公司的合规风险、投资风险、运营风险、信息技术系统风险等,各职能部门负责执行对各自业务活动中潜在的风险进行识别和控制。
b)投资部内设风控组,执行以单位净值、投资范围、持仓比例、最大回撤等量化风险指标为核心的产品风控体系,实时监控产品及账户运行风险。